علی صفدری وایقانی
آخرین بهروزرسانی
۱۶ مهر ۱۴۰۴
فعالیتها
-
مدل قیمت گذاری سازگاراختیارشاخص ومشتقه های تلاطم
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار سبدی باهمبستگی ضمنی ومدل لوی تک عاملی
-استاد راهنما
-
چولگی تصادفی واختیارهای تلاطم هدف
-استاد راهنما
-
یک روش تحلیلی برای مطالعه تلاطم موضعی دراختیارسبدی بامدل پرش انتشار
-استاد راهنما
-
روش توابع پایه ای شعاعی موضعی برای تقریب جواب معادله بلک شولز
-استاد راهنما
-
دینامیک سواپ واریانس تحت مدل برگامی و ساختار زمانی واریانس پیشرو
-استاد راهنما
-
کالیبراسیون اختیارهای فارکس وریه ی تلاطم ضمنی
-استاد راهنما
-
مدل سازی تلاطم وابسته به مسیر و کالیبراسیون لبخند SPX-VIX
-استاد راهنما
-
پویایی واریانس پیشرو مبتنی بر مدل تعمیم یافته برگامی
-استاد راهنما
-
مدل ساختاری در ریسک اعتباری با مدل پرش انتشار
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیارسبدی آرمریکایی باروش یادگیری عمیق
-استاد راهنما
-
مدلسازی دینامیک شاخص تلاطم و قیمت گذاری اختیارهای آن
-استاد راهنما
-
مدل سازی شاخص تلاطم بامدل پرش وانتشارتلاطم تصادفی
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری سواپ های واریانس با مدل هستون و میانگین واریانس بلندمدت تصادفی
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار های VIX با تلاطم تصادفی و پرش های تصادفی
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار مبتنی بردارایی پایه وواریانس پیشرو
-استاد راهنما
-
ارزیابی تلاطم ضمنی مدل بلک شولز با ریسک نکول
-استاد راهنما
-
تعدیل ارزش کل تحت مدل تلاطم تصادفی هستون و مقایسه آن با مدل بلک شولز.
-استاد راهنما
-
کالیبراسیون تلاطم ضمنی با مدل تلاطم وابسته به مسیر چهار عاملی
-استاد راهنما
-
کالیبراسیون مدل تلاطم تصادفی ۳/۲ توام با پرش در قیمت گذاری اختیارهای متعارف
-استاد راهنما
-
دینامیک حباب قیمت دارایی با تغییرات مرتبه دوم صرف ریسک
-استاد راهنما
-
مدلسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از الگوی نسل های تداخلی
-استاد مشاور
-
روش عناصر متناه برای براورد قیمت اوراق فاجعه برپایه مدل های تصادفی
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری آتی نفت باروش یادگیری ماشین
-استاد مشاور
-
تحلیل وپیش بینی بازار معاملات ارزی بااستفاده از مدل های تصادفی
-استاد مشاور
-
ناوردایی پیمانه ای دربازارهای مالی ورابطه هندسی آن با آربیتراژ
-استاد مشاور
-
مدل های سواچ واریانس درجه دوم
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اوراق قرضه باپشتوانه رهنی تحت همبستگی منفی نرخ بهره ونرخ پرداخت
-استاد مشاور
-
مدل سازی اوراق قرضه باپشتوانه رهنی برپایه ی نرخ بهره ی تصادفی
-استاد مشاور
-
بهینه سازی پرتفوی چندهدفه ازسری های زمانی
-استاد مشاور
-
توکن سازی صفحه های خورشیدی ایران بر بستر زنجیره بلوکی اتریوم در جهت تامین مالی جمعی
-استاد مشاور
-
مدل اولین زمان گذربرای محاسبه احتمال نکول وهمبستگی نکول سبدهای وام
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت مدل لایبور با رویکرد یادگیری ماشین
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اوراق فاجعه با رویکرد تقریب با توابع پایه شعاعی و یادگیری عمیق
-استاد مشاور
-
تلاطم تصادفی ژاکوپی و کاربردهای آن در ریاضیات مالی
-استاد مشاور
-
رویکرد کاربردی در بهینه سازی سبد تک متغیره میانگینی GARCH VaR
-استاد مشاور
-
ارزیابی تحلیلی و پوشش ریسک مستمری های سالیانه
-استاد مشاور
-
تخمین پارامترتلاطم درمدل قیمت گذاری اختیار بااستفاده از یادگیری ماشین
-استاد مشاور
-
رویکگرد نظریه ارگودیک به معاملات آتی و قیمت گذاری اختیار
-استاد مشاور
-
نسبت ریسک به پاداش استواردر بهینه سازی سبد
-استاد مشاور
-
ریسک گشت های فرایندهای تصادفی و کاربرد آن در ریاضیات مالی
-استاد مشاور
-
ارزش گذاری وامهای رهنی دارای نرخ بهره شناوربارویکرد یادگیری ماشین
-استاد مشاور
-
بهینه سازی سبد استوار جفت ارزها با میانگین CVaR در بدترین حالت
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیار معامله ی مجوز های انتشار کربن با رویکرد یادگیری ماشین
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیار رمز ارزها با رویکرد شبکه عصبی
-استاد مشاور
-
مطالعه و مدلسازی دارایی-بدهی و نرخ مرگ و میر در بیمه های زندگی با رویکرد روش عددی
-استاد مشاور
-
پوشش ریسک سبد با ارزش در معرض ریسک شرطی و رویکرد مفصل CGARCH-EVT
-استاد مشاور
-
رویکرد تنوع بخشی در بهینه سازی سبد تصادفی بر مبنای دارایی های با فرایندهای پرش
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیار معامله با استفاده از بسط چند جمله ای های متعامد
-استاد مشاور
-
یادگیری ماشین درمنحنی ثمربازارها
-استاد مشاور
-
استراتژی های سرمایه گذاری بهینه برای بازنشستگی تحت تورم تصادفی
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیار با ریسک نکول با رویکرد یادگیری عمیق
-استاد مشاور
-
مدل سازی شاخص خسارت وارزیابی اوراق قرضه فاجعه
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیار معامله آمریکایی با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر فیزیک و توابع پایه شعاعی
-استاد مشاور
-
مدل هستون دوگانه وکاربردهای آن برای قیمت گذاری اختیارها روی سهام
-استاد داور
-
بهینه سازی سبد پویای زمان-پیوسته تحت بازده دم سنگین با استفاده از اصل ماکسیمم تصادفی
-استاد داور
-
بازسازی سواپ های واریانس در حالت های گسسته و پیوسته
-استاد داور
-
شبکه عصبی مبتنی بر اطلاعات فیزیکی و قیمت گذاری اختیار سهام
-استاد داور
-
تخصیص سرمایه با استفاده از سنجه ی ریسک پویا تحت فرایندهای لوی
-استاد داور
-
قیمت گذاری اختیاراروپایی بااستفاده ازروش مونت کارلو شرطی تحت تلاطم تصادفی ونرخ بهره تصادف
-استاد داور
-
نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری در نظریه سبد تصادفی
-استاد داور
-
اوراق بهادارسازی انتقال ریسک ازبازار بیمه به بازار سرمایه بارویکرد شبکه های عصبی
-استاد داور
-
قیمت گذاری اوراق قرضه نکول پذیر تحت دو عامل تصادفی نرخ بهره و سهام نکول پذیر
-استاد داور
-
قیمتگذاری اختیارهای اروپایی آسیبپذیر تحت ثمرگستره و نرخ بهره تصادفی با رویکرد یادگیری ماشین
-استاد داور