الهه بلالی
عنوان پایان‌نامه
اوراق بهادارسازی انتقال ریسک ازبازار بیمه به بازار سرمایه بارویکرد شبکه های عصبی
- دانشجو
- الهه بلالی
- استاد راهنما
- عبدالساده نیسی
- استاد مشاور
- محمدرضا اصغری اسکوئی
- استاد داور
- علی صفدری وایقانی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
- ساعت دفاع
- چکیده
-
.
در این پایان نامه به یکی از مسائل بسیار مهم در صنعت بیمه، روش اتکایی پرداخته شد. در روش سنتی شرکت های بیمه افراد و سایر شرکت ها را بیمه می کنند و هم چنین برای کم کردن ریسک خود شرکت های بیمه توسط بیمه های اتکایی بیمه می شوند. در حالتی که اتفاق فاجعه رخ ندهد این روش بیمه ای جواب می دهد، اما وقتی اتفاق فاجعه آمیز مانند: زلزله سیل، طوفان و غیره رخ دهد شرکت های بیمه ای نیز ورشکسته و بیمه های اتکایی جواب گوی خسارت های فاجعه ای نخواهند شد. برای حل این مشکل اخیراً از روش انتقال ریسک از بازار بیمه به بازار سرمایه استفاده می شود. بسیار بدیهی است که بازارهای سرمایه به مراتب از بازارهای بیمه بزرگتر بوده و توانایی حل این مشکل را دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پایان نامه یکی از مهم ترین اوراق فاجعه انتقال ریسک را مورد بررسی قرار دادیم. لذا هدف اصلی این مطالعه اوراق سواپ فاجعه با ریسک نکول و نرخ بهره ی تصادفی بوده است. برای این منظور ابتدا مفهوم اتکایی را توضیح دادیم و سپس عوامل مؤثر بر اوراق فاجعه ی سواپ را مانند: ریسک نکول، نرخ بهره ی تصادفی و ... را مطالعه کرده و مدل آن را بدست آوردیم. سرانجام برای ارش گذاری سواپ فاجعه به یک مدل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی-انتگرالی رسیدیم و آن را با استفاده از یادگیری عمیق پیاده سازی کردیم
- Abstract
-
In this thesis, one of the most important issues in the insurance industry, the reliance method, was discussed. In the traditional way, insurance companies insure individuals and other companies, and also to reduce their own risk, insurance companies are insured by reinsurance. In the event that no disaster occurs, this insurance method will work, but when a catastrophic event occurs such as: earthquake, flood, storm, etc., insurance companies will also go bankrupt and reinsurance will not be the answer to catastrophic losses. To solve this problem, the risk transfer method from the insurance market to the capital market is recently used. It is very obvious that the capital markets are much bigger than the insurance markets and have the ability to solve this problem. Due to the importance of this issue, in this thesis, we have examined one of the most important risk transfer disaster papers. Therefore, the main purpose of this study was catastrophe swap bonds with default risk and random interest rate. For this purpose, we first explained the concept of reliance, and then we studied the factors affecting swap catastrophe bonds, such as: default risk, random interest rate, etc., and obtained its model. Finally, we arrived at a model of differential equations with partial-integral derivatives and implemented it using deep learning.