عبدالساده نیسی
آخرین بهروزرسانی
۱۶ مهر ۱۴۰۴
فعالیتها
-
روش عناصر متناه برای براورد قیمت اوراق فاجعه برپایه مدل های تصادفی
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری آتی نفت باروش یادگیری ماشین
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اوراق قرضه باپشتوانه رهنی تحت همبستگی منفی نرخ بهره ونرخ پرداخت
-استاد راهنما
-
مدل سازی اوراق قرضه باپشتوانه رهنی برپایه ی نرخ بهره ی تصادفی
-استاد راهنما
-
مدل سازی توانگری تعهدات بیمهزندگی برپایه های مدل های تصادفی
-استاد راهنما
-
مدل بهینه سازی پرتفوی دارایی ها و بدهی ها برای تحقق سود هر سهم در بانک صادارات ایران
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت دو دارایی پایه با رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیارات آمریکایی باشبکه عصبی مصنوعی
-استاد راهنما
-
شبکه عصبی مبتنی بر اطلاعات فیزیکی و قیمت گذاری اختیار سهام
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت مدل لایبور با رویکرد یادگیری ماشین
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اوراق فاجعه با رویکرد تقریب با توابع پایه شعاعی و یادگیری عمیق
-استاد راهنما
-
تخمین پارامترتلاطم درمدل قیمت گذاری اختیار بااستفاده از یادگیری ماشین
-استاد راهنما
-
ارزش گذاری وامهای رهنی دارای نرخ بهره شناوربارویکرد یادگیری ماشین
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار معامله ی مجوز های انتشار کربن با رویکرد یادگیری ماشین
-استاد راهنما
-
اوراق بهادارسازی انتقال ریسک ازبازار بیمه به بازار سرمایه بارویکرد شبکه های عصبی
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار رمز ارزها با رویکرد شبکه عصبی
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اوراق قرضه نکول پذیر تحت دو عامل تصادفی نرخ بهره و سهام نکول پذیر
-استاد راهنما
-
مطالعه و مدلسازی دارایی-بدهی و نرخ مرگ و میر در بیمه های زندگی با رویکرد روش عددی
-استاد راهنما
-
قیمتگذاری اختیارهای اروپایی آسیبپذیر تحت ثمرگستره و نرخ بهره تصادفی با رویکرد یادگیری ماشین
-استاد راهنما
-
یادگیری ماشین درمنحنی ثمربازارها
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار با ریسک نکول با رویکرد یادگیری عمیق
-استاد راهنما
-
مدل سازی شاخص خسارت وارزیابی اوراق قرضه فاجعه
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری و پوشش ریسک اختیار رمزارزها
-استاد راهنما
-
تخمین تلاطم ضمنی درمدل اختیار اروپایی بااستفاده ازیادگیری عمیق
-استاد راهنما
-
تخمین پارامترهای مدل هستون بااستفاده ازشبکه های عصبی
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار معامله آمریکایی با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر فیزیک و توابع پایه شعاعی
-استاد راهنما
-
مدل قیمت گذاری سازگاراختیارشاخص ومشتقه های تلاطم
-استاد مشاور
-
مدل هستون دوگانه وکاربردهای آن برای قیمت گذاری اختیارها روی سهام
-استاد مشاور
-
ناوردایی مقیاس وقیمت گذاری مطالبه های مشروط وابسته به مسیر
-استاد مشاور
-
تحلیل بازار بورس تهران از طریق معیار های مرکزیت گرافی
-استاد مشاور
-
برای تطبیق ارزش کلی اختیارهای اروپایی باریسک طرف مقابل
-استاد مشاور
-
کالیبراسیون اختیارهای فارکس وریه ی تلاطم ضمنی
-استاد مشاور
-
پویایی واریانس پیشرو مبتنی بر مدل تعمیم یافته برگامی
-استاد مشاور
-
مدل ساختاری در ریسک اعتباری با مدل پرش انتشار
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیارسبدی آرمریکایی باروش یادگیری عمیق
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیاراروپایی بااستفاده ازروش مونت کارلو شرطی تحت تلاطم تصادفی ونرخ بهره تصادف
-استاد مشاور
-
مدلسازی دینامیک شاخص تلاطم و قیمت گذاری اختیارهای آن
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری سواپ های واریانس با مدل هستون و میانگین واریانس بلندمدت تصادفی
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیار های VIX با تلاطم تصادفی و پرش های تصادفی
-استاد مشاور
-
تاثیر ناهنجاری بتا در نرخ رشد سبد دارایی تصادفی
-استاد مشاور
-
انتخاب سبد دارایی بهینه پویای زمان پیوستهبا سنجه های ریسک ترکیبی
-استاد مشاور
-
مدل های ساختارزمانی خطی - کسری
-استاد مشاور
-
دراین پایان نامه می خواهیم یک برگه ی اوراق قرضه صفر کوپن باتلاطم تصادفی و نرخ بهرهتحت مدل پرش- انتشار راقیمت گذاری کنیم. بدین منظور ابتدا به معرفی چند مدل مهم نرخ بهره می پردازیم و به کمک آنها نرخ بهره تحت مدل پرش-انتشار را مدل سازی می کنیم، سپس معادله ی ساختار زمانی نرخ بهره را بدست می آوریم و نش
-استاد مشاور
-
بررسی و مقایسه عملکرد الگوریتم های یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال
-استاد مشاور
-
کالیبراسیون تلاطم ضمنی با مدل تلاطم وابسته به مسیر چهار عاملی
-استاد مشاور
-
کالیبراسیون مدل تلاطم تصادفی ۳/۲ توام با پرش در قیمت گذاری اختیارهای متعارف
-استاد مشاور
-
اثر مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر درآمد اشخاص بر ساختار سرمایه شرکت ها
-استاد داور
-
قیمت گذاری اختیار سبدی باهمبستگی ضمنی ومدل لوی تک عاملی
-استاد داور
-
چولگی تصادفی واختیارهای تلاطم هدف
-استاد داور
-
تلاطم تصادفی ژاکوپی و کاربردهای آن در ریاضیات مالی
-استاد داور
-
دینامیک سواپ واریانس تحت مدل برگامی و ساختار زمانی واریانس پیشرو
-استاد داور
-
مدل سازی تلاطم وابسته به مسیر و کالیبراسیون لبخند SPX-VIX
-استاد داور
-
تعدیل ارزش کل تحت مدل تلاطم تصادفی هستون و مقایسه آن با مدل بلک شولز.
-استاد داور
-
مدل سازی قیمت بیت کوین با استفاده از فرایندهای لوی کسری و تنوع سازی سبد
-استاد داور
-
الگوریتم های بهینه سازی یادگیری ماشین وتخصیص سبدمالی
-استاد داور
-
مدل سازی ادعاهای خسارت دریافتی وسرمایه گذاری بهینه دربیمه با استفاده ازفرایندهای هاوکس
-استاد داور