امیرحسین قاسمی حداد
عنوان پایان‌نامه
تخمین تلاطم ضمنی درمدل اختیار اروپایی بااستفاده ازیادگیری عمیق
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
- ساعت دفاع
- چکیده
- در این پایان نامه در نظر داریم تلاطم ضمنی را با استفاده از شبکه های عصبی تخمین بزنیم. نظر به این که تلاطم در مدل کلاسیک بلک و شولز ثابت می باشد و با توجه به این که تلاطم ثابت نمیتواند بازار را به درستی تجزیه و تحلیل کند ، لذا تحقیقات فراوانی وجود دارد که در اکثر بازارهای مالی پویا ، تلاطم ثابت نیست و مطالعه تلاطم ضمنی در دستور کار محققین بازارهای مالی می باشد.در این پایان نامه درنظر داریم یک مدل برای اختیارات تحت دارایی پایه تصادفی معرفی کنیم و سپس جوابی برای مدل بدست بیاوریم ، سرانجام با استفاده از شبکه های عصبی و داده های شبیه سازی شده، تلاطم را تخمین بزنیم.