امیرحسین سلیمانی
قیمت گذاری و پوشش ریسک اختیار رمزارزها
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
- ساعت دفاع
- چکیده
-
با نگاه به آشفتگی و تلاطم‌های زیاد و شدید در بازار نوپای رمزارزها، نیاز به استفاده از مدل‌های پیچیده برای قیمت‌گذاری اختیار رمزارزها دیده می‌شود؛ همچنین این آشفتگی‌ها و تلاطم‌های قیمتی، فرصتی ویژه را برای مطالعه‌ی استراتژی‌های مدیریت و پوشش ریسک در این بازار فراهم ساخته‌اند.\\\\
در این پایان‌نامه می‌خواهیم از مدل تلاطم تصادفی به‌همراه پرش‌های همبسته در دینامیک دارایی و تلاطم برای قیمت‌گذاری اختیار رمزارزها استفاده نموده، سپس استراتژی‌های پوشش ریسکِ دلتا و دلتا-گاما را روی سبدی از دارایی پایه و یک یا چند اختیار معامله، مورد مطالعه قرار دهیم.
- Abstract
-
With a look at the significant and intense turbulence in the emerging cryptocurrency market, the need for using complex models for pricing cryptocurrency options has become evident. Additionally, these price fluctuations have created a special opportunity for studying risk management and hedging strategies in this market.\\\\
In this thesis, we aim to use the stochastic volatility model along with correlated jumps in the dynamics of asset and volatility to price cryptocurrency options. Then, we will study Delta and Delta-Gamma hedging strategies on a portfolio of an underlying asset and options.