نویده مدرسی
آخرین بهروزرسانی
۱۶ مهر ۱۴۰۴
فعالیتها
-
تحلیل وپیش بینی بازار معاملات ارزی بااستفاده از مدل های تصادفی
-استاد راهنما
-
تخصیص سرمایه با استفاده از سنجه ی ریسک پویا تحت فرایندهای لوی
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار آسیایی حسابی تحت مدل پرش انتشار کاکس اینگرسول را س
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیاراروپایی بااستفاده ازروش مونت کارلو شرطی تحت تلاطم تصادفی ونرخ بهره تصادف
-استاد راهنما
-
رویکرد تنوع بخشی در بهینه سازی سبد تصادفی بر مبنای دارایی های با فرایندهای پرش
-استاد راهنما
-
استراتژی های سرمایه گذاری بهینه برای بازنشستگی تحت تورم تصادفی
-استاد راهنما
-
تحلیل رابطه متقابل تلاطم های ضمنی بین بازارهای سهام ونفت خام بااستفاده ازمدلهای گارچ تعمیم یافته
-استاد راهنما
-
مدل قیمت گذاری معاوضه نکول اعتباری بانرخ بازیابی درونی
-استاد راهنما
-
مدل بندی تلاطم بازار نامتقارن بامدلهای گارچ تک متغیره
-استاد راهنما
-
مدل سازی قیمت بیت کوین با استفاده از فرایندهای لوی کسری و تنوع سازی سبد
-استاد راهنما
-
قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت کلاسی از فرآیندهای براونی کسری تعمیم یافته
-استاد راهنما
-
مدل سازی ادعاهای خسارت دریافتی وسرمایه گذاری بهینه دربیمه با استفاده ازفرایندهای هاوکس
-استاد راهنما
-
بررسی
-استاد راهنما
-
مدل قیمت گذاری اختیار اروپایی تعمیم یافته تحت فرایندهای لوی
-استاد راهنما
-
بهینه سازی سبدارایی بادرنظرگرفتن زمان توقف
-استاد مشاور
-
تاثیرنرخ رشدبربهینه سازی سبدتصادفی
-استاد مشاور
-
ارزیابی عملکردسبدهای سهام وزن دار متنوع تصادفی
-استاد مشاور
-
محاسبه ریسک و بهینه سازی سبد دارایی با سنجه ریسک CVaR تحت توزیعهای ترکیبی میانگین واریانس نرمال
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیار روی سهام اوراق قرضه ونرخ های تبدیل لرز بااستفاده ازچگالی قیمت حالت وتبدیل اشر
-استاد مشاور
-
مدل ریاضی گستره ی اعتباری وکاربردهای آن درسوآپ های نکول اعتباری
-استاد مشاور
-
برذورد ریزش مورد انتظار تعدیل شده در بورس اوراق بهادار تهران
-استاد مشاور
-
دسته بندی شرکتهای ورشکسته فعال بااستفاده ازروش جانشانی گراف وهمواره سازی لاپلاسین گسسته
-استاد مشاور
-
مدل سازی تلاطم وابسته به مسیر و کالیبراسیون لبخند SPX-VIX
-استاد مشاور
-
نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری در نظریه سبد تصادفی
-استاد مشاور
-
مدلسازی سبد بهینهCVaR تحت فرایندهای تصادفی به فرم نمایی
-استاد مشاور
-
مدل سازی ریسک اعتباری سبدوام بادرنظر گرفتن همبستگی های نکول ونرخ بازیابی تصادفی
-استاد مشاور
-
رویکردمبتنی بر ریسک برای تخصیص دارای بااستفاده از سهم نکول پذیر
-استاد مشاور
-
انتشارهی چند جمله ایی و کاربرد آن درمالی
-استاد مشاور
-
پایان نامه
-استاد مشاور
-
بهینه سازی سبد دارایی متشکل از کالا ونرخ بهره تصادفی
-استاد مشاور
-
بهینه سازی پرتفوی استوار تحت تلاطم تصادفی دو عاملی با پرش
-استاد مشاور
-
بهینه سازی مدل میانگین واریانس پویا تحت تلاطم تصادفی ۲/۳
-استاد مشاور
-
پیشبینی مقدار شاخص های بازارهای مالی با استفاده از یک مدل مبتنی بر ترنسفورمر
-استاد داور
-
رویکگرد نظریه ارگودیک به معاملات آتی و قیمت گذاری اختیار
-استاد داور
-
ریسک گشت های فرایندهای تصادفی و کاربرد آن در ریاضیات مالی
-استاد داور
-
قیمت گذاری اختیار معامله ی مجوز های انتشار کربن با رویکرد یادگیری ماشین
-استاد داور
-
قیمت گذاری اختیار رمز ارزها با رویکرد شبکه عصبی
-استاد داور
-
قیمت گذاری اختیار های VIX با تلاطم تصادفی و پرش های تصادفی
-استاد داور
-
ارزیابی تلاطم ضمنی مدل بلک شولز با ریسک نکول
-استاد داور
-
انتخاب سبد دارایی بهینه پویای زمان پیوستهبا سنجه های ریسک ترکیبی
-استاد داور
-
تخمین تلاطم ضمنی درمدل اختیار اروپایی بااستفاده ازیادگیری عمیق
-استاد داور
-
دراین پایان نامه می خواهیم یک برگه ی اوراق قرضه صفر کوپن باتلاطم تصادفی و نرخ بهرهتحت مدل پرش- انتشار راقیمت گذاری کنیم. بدین منظور ابتدا به معرفی چند مدل مهم نرخ بهره می پردازیم و به کمک آنها نرخ بهره تحت مدل پرش-انتشار را مدل سازی می کنیم، سپس معادله ی ساختار زمانی نرخ بهره را بدست می آوریم و نش
-استاد داور
-
ویژگی های هندسی نرخ های بهره
-استاد داور