شکوفه بنی هاشمی
فعالیت‌ها
-
بهینه سازی سبدارایی بادرنظرگرفتن زمان توقف
-استاد راهنما
-
تاثیرنرخ رشدبربهینه سازی سبدتصادفی
-استاد راهنما
-
حساسیت varوcvarسبددارایی نسبت به پارامترهای توزیع بازده سبد
-استاد راهنما
-
ارزیابی عملکردسبدهای سهام وزن دار متنوع تصادفی
-استاد راهنما
-
محاسبه ریسک و بهینه سازی سبد دارایی با سنجه ریسک CVaR تحت توزیعهای ترکیبی میانگین واریانس نرمال
-استاد راهنما
-
بهینه سازی سبد پویای زمان-پیوسته تحت بازده دم سنگین با استفاده از اصل ماکسیمم تصادفی
-استاد راهنما
-
بهینه سازی سبددارای میانگین - ریسک نامطلوب پویادرحالت زمان پیوسته
-استاد راهنما
-
مدل اولین زمان گذربرای محاسبه احتمال نکول وهمبستگی نکول سبدهای وام
-استاد راهنما
-
نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری در نظریه سبد تصادفی
-استاد راهنما
-
رویکرد تنوع بخشی در بهینه سازی سبد تصادفی بر مبنای دارایی های با فرایندهای پرش
-استاد راهنما
-
مدلسازی سبد بهینهCVaR تحت فرایندهای تصادفی به فرم نمایی
-استاد راهنما
-
مدل سازی ریسک اعتباری سبدوام بادرنظر گرفتن همبستگی های نکول ونرخ بازیابی تصادفی
-استاد راهنما
-
تاثیر ناهنجاری بتا در نرخ رشد سبد دارایی تصادفی
-استاد راهنما
-
رویکردمبتنی بر ریسک برای تخصیص دارای بااستفاده از سهم نکول پذیر
-استاد راهنما
-
انتخاب سبد دارایی بهینه پویای زمان پیوستهبا سنجه های ریسک ترکیبی
-استاد راهنما
-
استراتژی تخصیص بهینه تحت مدل میانگین-واریانس زمان پیوسته با تلاطم و نرخ بهره تصادفی
-استاد راهنما
-
بهینه سازی مدل میانگین واریانس پویا تحت تلاطم تصادفی ۲/۳
-استاد راهنما
-
پوشش ریسک دلتای بیهنه برای اختیارهای معامله
-استاد مشاور
-
تامین مالی و پوشش ریسک پویا تحت عدم قطعیت مدل
-استاد مشاور
-
رویکرد بهینه سازی استوار برای انتخاب پورتفوی
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اوراق قرضه نکول پذیر تحت دو عامل تصادفی نرخ بهره و سهام نکول پذیر
-استاد مشاور
-
مدل قیمت گذاری معاوضه نکول اعتباری بانرخ بازیابی درونی
-استاد مشاور
-
مدل بندی تلاطم بازار نامتقارن بامدلهای گارچ تک متغیره
-استاد مشاور
-
مدل سازی قیمت بیت کوین با استفاده از فرایندهای لوی کسری و تنوع سازی سبد
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت کلاسی از فرآیندهای براونی کسری تعمیم یافته
-استاد مشاور
-
الگوریتم های بهینه سازی یادگیری ماشین وتخصیص سبدمالی
-استاد مشاور
-
مدل سازی ادعاهای خسارت دریافتی وسرمایه گذاری بهینه دربیمه با استفاده ازفرایندهای هاوکس
-استاد مشاور
-
قیمت گذاری و پوشش ریسک اختیار رمزارزها
-استاد مشاور
-
انتخاب سبد میانگین واریانس زمان پیوسته: با چارچوب یادگیری تقویتی
-استاد داور
-
روش توابع پایه ای شعاعی موضعی برای تقریب جواب معادله بلک شولز
-استاد داور
-
قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت مدل لایبور با رویکرد یادگیری ماشین
-استاد داور
-
رویکرد کاربردی در بهینه سازی سبد تک متغیره میانگینی GARCH VaR
-استاد داور
-
مطالعه و مدلسازی دارایی-بدهی و نرخ مرگ و میر در بیمه های زندگی با رویکرد روش عددی
-استاد داور
-
پوشش ریسک سبد با ارزش در معرض ریسک شرطی و رویکرد مفصل CGARCH-EVT
-استاد داور
-
قیمت گذاری اختیار معامله با استفاده از بسط چند جمله ای های متعامد
-استاد داور
-
مدل سازی شاخص خسارت وارزیابی اوراق قرضه فاجعه
-استاد داور