تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بازار

مدیریت ریسک بازار از ارکان اساسی تصمیم‌گیری های مالی و سرمایه‌گذاری است. این کتاب با رویکردی جامع، به بررسی روش‌های سنجش و تحلیل ریسک در بازارهای مالی پرداخته و مفاهیمی مانند انواع ریسک‌های بازار، سنجه‌های ریسک بازار از قبیل: ارزش در معرض ریسک (VAR)، ریزش مورد انتظار (ES) با رویکردهای پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه‌پارامتریک، نظریه پرتفوی، مدل‌های کاپیولا، روش‌های پس آزمایی مدل‌های ریسک بازار و نهایتا ریسک مدل را پوشش می‌دهد.

تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بازار در 19 فصل، به عنوان منبعی برای درس «مدیریت ریسک مالی پیشرفته» در مقطع دکتری مهندسی مالی و اقتصاد مالی، ترکیبی از مبانی نظری و ابزارهای عملی را در اختیار دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه مالی قرار می‌دهد.

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
تعداد صفحات: 484
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1405

علاقه‌مندان می‌توانند جهت سفارش کتاب به آدرس https://book.atu.ac.ir/book_964.html مراجعه کنند.