نیایش قطمیری
تأثیر نرخ بهره بین بانکی بر تسهیلات غیرجاری؛ رویکرد پانل بین بانکی
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد نظري
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- اقتصاد
- شماره ساختمان محل ارائه
- ۵۲
- نام کلاس محل ارائه
- سالن شماره ۲ دفاع[۲۵۲]
- شماره کلاس محل ارائه
- ۱۰۶
- تاریخ دفاع
- ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
- ساعت دفاع
- ۱۱:۳۰
- چکیده
-
پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی حقیقی بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های ایران انجام شده است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل ۱۶ بانک کشور (مشتمل بر بانک اقتصادنوین، پاسارگاد، پارسیان، پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، سامان، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت) در طول دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۴۰۱ استفاده شده است. این مجموعه از بانک‌ها با لحاظ دو شرط انتخاب شده‌اند. نخست آنکه بانک‌هایی که تاریخ تأسیس آن‌ها قبل از سال ۱۳۸۸ است، در مجموعه منتخب حضور دارند. دوم آنکه، داده‌ها و اطلاعات صورت‌های مالی این بانک‌ها طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱) در دسترس می‌باشد. روش پژوهش مبتنی بر داده‌های پانلی و مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته پویا (GMM) است. یافته‌ها حاکی از آن است که یک- نرخ بهره حقیقی بین‌بانکی تأثیر مثبت و معناداری بر تسهیلات غیرجاری دارد. دو- متغیرهای درآمد غیرتسهیلاتی نسبت به کل درآمد بانک، بازده دارایی‌های بانک و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر منفی و معنی‌دار بر تسهیلات غیرجاری دارند، سه- متغیرهای هزینه نسبت به درآمد بانک، حاشیه سود خالص بانک و شاخص تمرکز بانکی، تسهیلات غیرجاری را به صورت مثبت و معنی‌دار تحت تأثیر قرار می‌دهند. نتایج این پژوهش می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای سیاست‌گذاران مالی و مدیران بانکی فراهم کند تا با تنظیم بهتر سیاست‌های مالی، ریسک‌های بانکی را کاهش داده و سلامت سیستم بانکی را بهبود بخشند.
- Abstract
-
This research aims to examine the impact of the real interbank interest rate on non-performing loans (NPLs) within the Iranian banking sector. To achieve this objective, a dynamic panel model was utilized, focusing on a sample of ۱۶ Iranina banks including Eghtesad Novin, Pasargad, Parsian, Post Bank, Tejarat, Tose'e Ta’avon, Tose'e Saderat, Saman, Sarmayeh, Sina, Shahr, Saderat, Karafarin, Keshavarzi, Maskan, and Mellat, over the period ۲۰۰۹-۲۰۲۲. This set of banks was selected based on two primary criteria. First, only banks established prior to ۲۰۰۹ were included in the sample, and second, the financial statements and relevant data for these banks had to be consistently available throughout the study period (۲۰۰۹–۲۰۲۲).
The research methodology employs panel data analysis and incorporates the dynamic Generalized Method of Moments (GMM) model to ensure robust and reliable estimations. The findings reveal three key insights: ۱) the real interbank interest rate exerts a positive and significant effect on non-performing loa ۲) variables such as the ratio of non-interest income to total bank income, return on assets, and economic growth rate demonstrate a negative and significant impact on non-performing loa and ۳) conversely, variables such as cost-to-income ratio, net profit margin, and the banking concentration index positively and significantly influence non-performing loans. The results of this study offer critical implications for financial policymakers and bank managers to reduce banking risks and improve the health of the banking system through better financial policy adjustments.