امیر الفت

در ر وزگار حاضر، صنا?ع مالی به و?ژه صنعت ب?مه در حال تغ??رات و رشد سر ?عی هستند. تنوع محصو?ت
و افزا?ش حجم نقد?نگی مربوط به آنها، شرکتهای ب?مه و دستگاههای نظارتی مربوطه را ع?قمند به
استفاده از دانشهای مدرن همچون علوم آماری و علم دادهها کرده است.
در ا?ن راستا، توانا?ی پ?شب?نی دق?ق م?زان خسارتها و شناسا?ی عواملی که بر افزا?ش ?ا کاهش ا?ن
خسارتها تأث?ر میگذارند و همچن?ن برخورداری از سامانه دق?ق مد?ر?ت مخاطره اهم?ت بس?اری برای
ا?ن توانا?ی پ?شب?نی نقش اساسی در محاسبه دق?ق حق ب?مه و مد?ر ?ت ذخا?ر شرکتهای ب?مه دارد.
به هم?ن دل?ل، ابزارها و مدلهای تحل?ل داده و مد?ر?ت مخاطره به ابزارهای مؤسسههای مالی دارد.
ضر وری در صنعت ب?مه تبد?ل شده اند.
از د?دگاه ک?ن ن?ز، جوامع و سازمانهای مالی ب?نالمللی، با تشخ?ص اهم?ت نگهداشتن حداقل سرما?ه مورد
ن?از برای بازدارنگی تمام مؤسسات مالی، به و?ژه شرکتهای ب?مه و بانکها از ورشکستگی، استانداردهای
ا?ن استانداردها ضر ورت استفاده از مدلهای آماری پ?شرفته را در ار ز?ابی، جامعی را تدو?ن کردهاند.
اندازهگ?ری و اجرای س?ستمهای مد?ر?ت مخاطره برای مؤسسههای مالی، بهو?ژه ب?مهگران را تشر?ح
می کنند.
گام اول?ه به سوی اجرای ا?ن وظ?فه ضر وری به طور معمول برازش تابع توز?عهای ز?ان به دق?قتر?ن شکل
ممکن است. ?کی از ر وشهای مرسوم برای برازش تابع توز?ع ز?ان، ر وش مدل مخاطره جمعی با استفاده
از تابع توز?عهای آماری پارامتری است. با ا?ن حال، در برخی از مواقع مفر وضات اساسی برای استفاده از
مدلهای پارامتری، مانند استق?ل متغ?رهای تصادفی در مدلهای مخاطره جمعی ?ا انطباق با توز?عهای
خاص، برآورده نمیشوند. در چن?ن مواردی، استفاده از مدلهای ناپارامتری به عنوان ?ک جا?گز?ن مناسب
مطرح میشود.
در ا?ن رساله، هدف اصلی براورد به?نه تابع توز?ع ز?ان و در نت?جه براورد دق?قتر مع?ارهای ح?اتی ار ز?ابی
است. همچن?ن برای براورد مناسبتر ار زش در معرض خطر (V aR) مخاطره مانند ار زش در معرض خطر
با در نظر گرفتن متغ?رهای مستقل مهمی از جمله نوع خسارت، نوع ب?مهنامه، استان وقوع خسارت و مدت
زمان ب?مهنامه به دستهبندی دادههای خسارت به نحوی که خسارتهای همگون در هر دسته قرار بگ?رد
پرداخته شده است.  
ا?ن رساله با استفاده از ر وشهای ?ادگ?ری ماش?نی، مدلهای رگرس?ون لژست?ک و ر وشهای تقو?ت گراد?ان،
ت?ش میکند تا دادههای خسارت را در حوزه ب?مه آتشسوزی با توجه به عوامل ارائهشده دستهبندی کند.
ر و?کرد توسعه?افته دو قابل?ت اساسی را به همراه دارد: اول، توانا?ی برازش توز?عهای ناپارامتری برای هر
دسته، که در نها?ت محاسبه مع?ارهای مخاطره را تسه?ل میکند و دوم، توانا?ی پ?شب?نی رفتار ب?مهگذاران
جد?د. نتا?ج به دستآمده از ا?ن رساله، مزا?ای ا?ن ر و?کرد را در مقا?سه با ر وشهای پارامتری سنتی ر وشن
می کند.
ا?ن مزا?ا شامل توانا?ی براورد تابع توز?ع ز?ان زمانی که دادهها از ?ک توز?ع خاص پ?ر وی نمیکنند و
ارائه تخم?نهای دق?قتر است. همچن?ن با توجه به ا?ن که در برخی رشتههای ب?مه مانند درمان گر وهی
و آتشسوزی با حجم دادههای ز?ادی برخورد میکن?م، رفتار مجانبی براوردگرها مورد بر رسی قرار گرفته
است. مجموع اقداماتی که ذکر شد منجر به ?ک براورد به?نه از مع?ار مخاطره و در نت?جه سامانه ب?مهگری
بهتر خواهد شد.