فاطمه محمدی کمال ابادی
مدل پیش بینی بلاک چین با در نظر گرفتن زمان، ارزش، خرید و رویکرد زنجیرهای مارکوف و نظریه صف بندی در بازار سهام
- دانشجو
- فاطمه محمدی کمال ابادی
- استاد راهنما
- محمدرضا صالحی راد
- استاد مشاور
- رضا حبیبی
- استاد داور
- وحید رضایی تبار
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
- ساعت دفاع
- چکیده
-
با گسترش نظریه و کاربردهای بلاک چین، تأثیر آن روی شکوفایی رشته هایی با ویژگی های تمرکززدایی، عدم اعتماد و رشوه های پنهانی به خصوص در زمینه مالی مشخص شده است. تحقیق درباره کاربردهای بلاک چین در زمینه مالی می تواند بسیار سودمند باشد.
بازار سهام به عنوان بخش مهمی از بازارهای مالی، موردعلاقه تحقیق می باشد. همچنین تحلیل سهام و بلاک چین یک روند رو به رشد دارد. در سال های اخیر پژوهش های بسیاری روی پیش بینی ارزش سهام صورت گرفته است. اما این پژوهش ها ترکیب زمان، ارزش و خرید را به طور کامل مد نظر قرار نداده اند. در این رابطه، در این پایان نامه، یکمدل صف با حق تقدم برای اهداف خدمات چند تقدمی در معماری مالی بلاک چین طبق تقدم های مختلف خدمات ارائه و بررسی شده است. همچنین یک مدل زمان بندی منابع مبتنی بر صف با استفاده از زنجیر مارکوف ایجاد و جواب بهینه برای آن پیدا می کنیم. روش معرفی شده در این پایان نامه می تواند کارایی سامانه را تا حد زیادی بهبود دهد و پایه ای برای پژوهش های علمی آینده در زمینه توسعه سالم و پایدار صنعت اوراق بهادار فراهم سازد.
- Abstract
-
With the spread of blockchain theory and applications, its effect on the flourishing of fields with the characteristics of decentralization, lack of trust and hidden bribes, especially in the financial field, has been identified.
Researching the applications of blockchain in the financial field can be very beneficial. As an important part of the financial markets, the stock market is the research interest. Also, the analysis of stocks and blockchain has a growing trend.
In recent years, many researches have been done on stock value prediction. But these researches have not fully considered the combination of time, value and purchase.
In this regard, in this thesis, a priority queuing model for the purposes of multi-priority services in blockchain financial architecture according to different service priorities has been presented and examined.
Also, we create a queue-based resource scheduling model using Markov chain and find the optimal solution for it.
The method introduced in this thesis can greatly improve the efficiency of the system and provide a basis for future scientific research in the field of healthy and sustainable development of the securities industry.